Статья будет полезна тем, кто уже тестирует или планирует тестировать торговые стратегии на фьючерсах.

В моей практике постоянно приходится сталкиваться с торговыми стратегиями на срочном рынке.

В каждом таком случае необходимо понимать, на каких данных тестировалась стратегия, как склеивались фьючерсы.

Опубликовал первую часть библиотеки для количественных трейдеров.

Первая версия умеет рассчитывать кривую капитала по историческим сделкам, подключаться к источникам данных, учитывать комиссии при торговле на фондовой и срочной секции Московской биржи.

Рекомендую трейдерам для ознакомления framework: https://www.backtrader.com/

Теперь зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Впервые в истории самую крупную фондовую биржу Ближнего Востока передали в женские руки...

Только контроль рисков и сложный процент позваляют получить такое